[通貨オプション]変動率は低下、OP売り継続
ドル・円オプション市場において、変動率の低下が続いています。これは、レンジ相場の影響を受けたオプション売りが続いているためです。特に、1か月から1年物のオプションの変動率がそれぞれ下落しています。また、リスクリバーサルでは、6か月物を除き、円コール買いによるドル・円下値ヘッジの動きが強まっています。具体的には、1か月物から1年物のリスクリバーサル(25デルタ円コール)の値も若干上昇しています。このような動きは、市場参加者がドルに対する円の動きをやや慎重に見ていることを示唆しています。
リスクリバーサルでは6か月物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.02%⇒10.66%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.53%⇒10.51%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.33%⇒10.26%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.97%⇒9.96%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.41%⇒+1.46%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.50%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.35%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.06%⇒+1.08%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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