[通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場観測で
ドル・円オプション市場では、週末やレンジ相場の観測によりオプション売りが主流となり、全体的な変動率が低下しました。具体的には、1カ月物から1年物までの変動率がわずかに低下しました。一方で、リスクリバーサルでは3カ月物を除いて円コールスプレッドが拡大し、ドル・円の下値リスクに対するヘッジとして円コールの購入が強まっていることが示されています。特に1カ月物と1年物のリスクリバーサルが微増し、円買い圧力が増していることが伺えます。これらの動きは、円が将来的に強くなる可能性を示唆しています。
リスクリバーサルでは3カ月物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物11.93%⇒11.77%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.17%⇒11.02%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.69%⇒10.65%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.20%⇒10.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.80%⇒+1.82%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.76%⇒+1.76%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.48%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.10%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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