[通貨オプション]OP売り、米国連休控え

*04:34JST [通貨オプション]OP売り、米国連休控え ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の連休を控え、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物9.81％⇒9.58％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.00％⇒9.88％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.92％⇒9.84％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.73％⇒9.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.23％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.27％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.03％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.66％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞