[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
最近のドル・円オプション市場では、全体的にリスクの警戒感が高まる中で、特に1年物を除く他の期間における円コール買いが強まっている。これはドル・円の下落リスクをヘッジするための動きだと考えられる。変動率に関しては、1カ月から6カ月物までの期間で上昇している状況が観察されており、特に3カ月物は9.94%から10.07%に上昇している。また、リスクリバーサルでは1カ月物から1年物に至るまで、円コールスプレッドが拡大し、例として1カ月物は+1.12%から+1.24%と上昇している。これは市場参加者が今後の為替変動を懸念し、円を買い込んでいることを示唆する。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.85%⇒9.91%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.94%⇒10.07%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.91%⇒9.97%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.78%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.12%⇒+1.24%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.19%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.96%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.61%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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