[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いてリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.85％⇒9.91％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.94％⇒10.07％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.91％⇒9.97％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.78％⇒9.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.12％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.19％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.96％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.61％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞