[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場では、相場の不透明感からオプション買いが増加し、変動率が上昇しています。特にドル・円の下値ヘッジ目的で円コールに対する需要が高まり、リスクリバーサル(R/R)が連日拡大しています。具体的には、1ヶ月物の変動率は9.38%から9.78%に、3ヶ月物は9.57%から9.92%に上昇しました。また、円コールに対するリスクリバーサルも1ヶ月物で+1.15%から+1.41%など、全ての期間で上昇しています。これにより、リスクリバーサルの円コールスプレッドも拡大しており、2008年10月以来の高水準に近づいていることが示されています。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.38%⇒9.78%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.57%⇒9.92%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.57%⇒9.86%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.61%⇒9.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.15%⇒+1.41%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.13%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.92%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.56%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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