[通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感強まる

*04:33JST [通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週開け、リスク警戒感が強まりオプション買いが加速した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.69％⇒9.84％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.13％⇒9.78％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.34％⇒9.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.51％⇒9.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.83％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋0.87％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.72％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.45％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞