[通貨オプション]OP売り、イベント通過

*04:32JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末、また、イベント通過でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.29％⇒8.70％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.47％⇒9.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.58％⇒9.33％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.71％⇒9.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.80％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋0.84％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.44％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞