[通貨オプション]OP売り強まる、イベント通過やレンジ相場

*04:31JST [通貨オプション]OP売り強まる、イベント通過やレンジ相場 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過やレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.34％⇒10.87％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.80％⇒10.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.54％⇒10.30％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.37％⇒10.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.18％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.09％⇒＋1.0％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.84％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.49％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞