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[通貨オプション]OP売り、クリスマス祭日控え


ドル・円オプション市場では、各国のクリスマス祭日を控え、オプション売りが優勢となり変動率が低下しました。具体的には、1ヶ月から1年物までのオプションの変動率がわずかに減少しています。また、リスクリバーサルは動意に乏しく、1ヶ月物から1年物まで全て横ばいでした。これらの動きは市場が休暇前で静かな様子を示しています。

*04:32JST [通貨オプション]OP売り、クリスマス祭日控え ドル・円オプション市場で変動率は低下。各国クリスマス祭日を控えオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは動意乏しく、横ばいとなった。
■変動率
・1カ月物10.19%⇒10.09%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.86%⇒10.78%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.78%⇒10.72%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.65%⇒10.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.18%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.14%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.91%⇒+0.91%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.54%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%)

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