[通貨オプション]変動率はまちまち、R/Rは縮小に転換
ドル・円のオプション市場において、変動率は異なる傾向を示しています。特にアメリカ連邦準備制度(FRB)が来年の利下げペースを大きく減速させ、日本銀行(BOJ)が追加利上げを見送り、来年1月の利上げ観測も後退したことが影響しています。これにより、1カ月物の変動率は低下しましたが、3カ月、6カ月、1年物は上昇しています。 リスクリバーサルは全体的に縮小し、特に1カ月から1年物にかけて円安の流れを受け、円プットの買いに転換しています。具体的には、1カ月物のリスクリバーサルは+1.38%から+1.04%に、3カ月物は+1.34%から+1.08%に、6カ月物は+1.03%から+0.89%に、1年物は+0.62%から+0.51%に縮小しました。
リスクリバーサルは縮小。1カ月物、3カ月物、6カ月物、1年物で円先安感に伴う円プット買いに転換した。
■変動率
・1カ月物10.25%⇒10.01%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.28%⇒10.74%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.20%⇒10.56%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.05%⇒10.33%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.38%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.34%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.62%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%)
<KK>
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