[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場では、リスク警戒感が後退したため、変動率が低下し、オプションの売り戻しが優勢となっています。具体的には、1カ月物の変動率は13.12%から12.99%に低下し、3カ月物も11.46%から11.33%に減少しています。加えて、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小し、円コール買いの需要が減少しています。例えば、1カ月物の円コールは+1.73%から+1.65%に縮小しました。これらのデータは全体としてリスクの低下を表しています。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物13.12%⇒12.99%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.46%⇒11.33%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.83%⇒10.74%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.25%⇒10.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.73%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.48%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.16%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.64%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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