[通貨オプション]短中期物でOP買い、相場不透明感で
ドル・円オプション市場では、相場の不透明感から短中期のオプション購入が増加し、変動率が上昇しています。特に1年物を除くオプションでは、この傾向が顕著です。1年物においてはオプション売りが優勢となり、変動率はわずかに低下しました。一方、リスクリバーサルでは1年物を除き、円のコールオプションが積極的に購入されており、これはドル・円の下値をヘッジする目的で行われています。具体的には、1カ月物から6カ月物の変動率は少しずつ上昇しました。リスクリバーサルの観点でも、1年物を除いた期間で円コールの値が僅かに増加しています。このような状況は、08年以降の市場の動きと比較しても特筆すべき変化を見せており、市場不透明感が投資行動に影響を及ぼしていることが示されています。
リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらず。
■変動率
・1カ月物11.69%⇒12.28%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.00%⇒11.18%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.58%⇒10.64%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.18%⇒10.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.60%⇒+1.63%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.48%⇒+1.49%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.66%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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