[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
ドル・円通貨オプション市場で変動率が上昇している。これは市場全体でのリスク警戒感の高まりを反映しており、特にオプションの買いが加速している状況だ。ドル・円の下値をヘッジするための円コールの購入は続いているが、一方で円先安観から円プットの購入が強まっている。 変動率として、1ヶ月物は11.46%から11.51%に、3ヶ月物は10.79%から10.87%に増加している。1年間のものでは10.25%から10.30%に上昇しており、これは1998年10月以来の高水準である。 また、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小し続けており、特に1ヶ月物では+1.77%から+1.73%に減少している。この現象も市場における円に対する今後の展望の不安を示している。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物11.46%⇒11.51%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.79%⇒10.87%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.57%⇒10.59%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.25%⇒10.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.77%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.58%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.24%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.67%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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