[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.53％⇒11.76％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.77％⇒11.03％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.57％⇒10.73％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.40％⇒10.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.35％⇒＋1.77％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.15％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.89％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.46％⇒＋0.62％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞