[通貨オプション]中長期物でOP買い再開、相場不透明感
ドル・円オプション市場では、短期物でのイベントリスク後退を背景にオプション売りが強まる一方で、3カ月物以上の中長期物では、相場の不透明感を反映してオプション買いが再開。特にリスクリバーサルにおいては、6か月を除き円コール買いが後退し、円先安観に基づく円プット買いが優勢に。この動きにより変動率では、1年物がわずかに上昇し、1998年以来の高水準に近づいている。1カ月、3カ月、6カ月物のリスクリバーサルもそれぞれ若干の変動を見せており、これらの動向は市場の先行きに対する不透明感と円の先安観を反映している。
リスクリバーサルは6か月を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物9.98%⇒9.90%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.49%⇒10.60%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.44%⇒10.53%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.40%⇒10.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.80%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.78%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.57%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.23%⇒+0.22%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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