[通貨オプション]R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い強まる
ドル・円オプション市場において、変動率が1年物を含むすべての期間で上昇し、特にドル・円の下値をヘッジするための円コール買いが強まっています。週明けのイベントリスクを意識したオプション買いが再開し、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大しています。具体的には、1カ月、3カ月、6カ月、1年物すべてのリスクリバーサルがわずかに上昇しています。特に1年物の変動率は重要視されるレベルまで上がってきており、1998年以来の高水準です。この動きは市場参加者が将来的なリスクに対する警戒感を強めていることを示唆しています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.90%⇒10.13%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.45%⇒10.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.32%⇒10.39%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.18%⇒10.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.74%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.71%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.55%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.20%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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