[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場では、大統領選挙の影響を織り込んだことから、オプション取引において売りが主流となり、全体の変動率は低下しています。特に、ドル・円の下落を防ぐための円コール買いが見られる一方で、円の先行きに対する懸念から円プット買いが強まっています。変動率は全ての期間において若干の低下を見せており、1カ月から1年物にかけて、変動率は0.20%から0.29%程度下がっています。また、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小し、価格調整が行われています。これらの動きは、市場参加者の円に対する先安観を反映していると言えるでしょう。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物13.18%⇒12.90%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.76%⇒11.46%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.04%⇒10.79%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.33%⇒10.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.91%⇒+0.7%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.86%⇒+0.76%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.33%⇒+0.29%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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