[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
ドル・円オプション市場で変動率が上昇し、リスク警戒感の高まりとドル・円の上昇を背景にオプション買いが活発化している。特に、円安を見越して円プットの購入が増加した。これに伴い、ドル・円下落時のヘッジとしての円コール買いは減少した。具体的には、1カ月から1年物の変動率がわずかに上昇しており、この変動率の上昇は2008年の高水準を連想させるものとなっている。また、リスクリバーサルにおいても円コールスプレッドが僅かに縮小しており、投資家のリスク回避志向が強まっていることが示されている。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが弱まった一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物12.96%⇒13.34%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.66%⇒11.87%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.07%⇒11.20%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.50%⇒10.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.93%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.96%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.75%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.40%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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