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[通貨オプション] OP買い、リスク警戒感


*02:23JST [通貨オプション] OP買い、リスク警戒感 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米連休明け、リスク警戒感を受けたオプション買いが再開した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.93%⇒12.56%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.19%⇒11.52%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.36%⇒11.52%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.68%⇒9.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.62%⇒+1.89%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.66%⇒+1.79%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.42%⇒+1.49%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.02%⇒+1.07%(08年10/27=+10.71%)

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