[通貨オプション]R/R、1カ月物円コールスプレッドは2020年来で最大

*03:42JST [通貨オプション]R/R、1カ月物円コールスプレッドは2020年来で最大 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクや相場不透明感にオプション買いが加速した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日大幅拡大し特に1、3カ月物は2020年4月来で最大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに拍車がかかった。

■変動率
・1カ月物11.86％⇒15.47％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.73％⇒12.27％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.21％⇒10.97％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.58％⇒9.84％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.33％⇒＋3.73％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.95％⇒＋2.93％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.29％⇒＋2.15％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.57％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞