[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:50JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場ではレンジ相場観測を受けたオプション買いが再開した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物8.32％⇒8.60％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.56％⇒8.85％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.04％⇒9.40％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.01％⇒9.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.08％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.95％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.37％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞