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[通貨オプション]OP売り、週末要因で


*01:44JST [通貨オプション]OP売り、週末要因で ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物8.26%⇒7.82%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.56%⇒8.33%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.35%⇒8.23%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.57%⇒8.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.36%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.29%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.94%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.52%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%)

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