[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退

*04:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。

リスクリバーサルは小動き。1カ月物、6カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物7.88％⇒7.62％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.12％⇒9.11％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.35％⇒9.32％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.55％⇒9.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.63％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.85％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.53％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞