[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で

*04:35JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは6か月物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.95％⇒8.65％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 8.76％⇒8.67％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.80％⇒8.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.92％⇒8.89％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.20％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.00％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.83％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.56％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞