[通貨オプション]OP買戻し、連休明けで

*04:35JST [通貨オプション]OP買戻し、連休明けで ドル・円オプション市場で変動率は上昇。感謝祭の連休週明けでオプションの買戻しが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.11％⇒8.40％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 8.16％⇒8.29％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.54％⇒8.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.93％⇒8.96％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.07％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.86％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.71％⇒＋0.74％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.49％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞