[通貨オプション]まちまち

*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。3カ月物を除いて、レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでも調整色が強まり、1年物を除きドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物は引き続き円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物7.20％⇒7.27％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.75％⇒8.66％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.15％⇒9.18％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.59％⇒9.65％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.42％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.54％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.45％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.42％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞