[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが後退

*03:35JST [通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.51％⇒8.24％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.92％⇒8.73％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.35％⇒9.20％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.49％⇒9.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.24％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.05％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.98％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.88％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞