[通貨オプション]イベントリスクで短期OP買い

*03:35JST [通貨オプション]イベントリスクで短期OP買い ドル・円オプション市場で短期・中期物でイベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。一方、1年物は買いが後退。

リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった一方で、1年物では円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物10.89％⇒11.25％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.23％⇒10.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.00％⇒10.08％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.65％⇒9.62％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.52 %⇒＋1.74％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.38 %⇒＋1.45％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.27％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.17％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞