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[通貨オプション]まちまち


*03:10JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクなどのリスク警戒感後退で、オプション売りが強まり1カ月物の変動率は年初来で最低。中期物では警戒感を受けたオプション買いが続いた。リスクリバーサルでも調整色が強く、短期物でドル・円下値ヘッジの目的の円コール買いが後退したものの、3カ月物以降では円コール買いが一段と強まった。

■変動率・1カ月物12.02%⇒11.75%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.71%⇒12.77%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.81%⇒11.85%(08年10/24=25.50%)・1年物10.90%⇒10.87 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.64%⇒+1.62 %(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+2.03%⇒+2.05%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.63%⇒+1.68%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.23%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%)

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