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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2022.11.29 04:25
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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。連休明け、イベントリスクを織り込むオプション買いが再開した。

リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率・1カ月物13.71%⇒14.37 %(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.56%⇒12.82% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.81%⇒11.98%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.86%⇒11.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.02%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.77%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.47%⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.01%⇒+0.24%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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