[ドル・円通貨オプション]変動率1カ月ぶり高水準、ドル・円上昇でOP買い続く

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが継続した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。円プットスプレッドは円コールスプレッドを上回った水準で推移。

■変動率
・1カ月物11.58％⇒12.03％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.57％⇒11.78％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.05％⇒11.16％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.56％⇒10.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.22％⇒-0.25％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.11％⇒-0.16％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.20％⇒-0.21％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.28％⇒-0.30％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞