[ドル・円通貨オプション]R/R、円プートスプレッドがコール上回る、6月以来初めて

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いが加速し、円プットスプレッドは6月以降初めて円コールスプレッドを上回った。

■変動率
・1カ月物10.92％⇒11.62％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.0％⇒11.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.41％⇒11.04％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.00％⇒10.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.13％⇒-0.17％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.15％⇒-0.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.02％⇒-0.17％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.15％⇒-0.24％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞