[ドル・円通貨オプション] OP売り、ドル・円上昇が一服

ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円の上昇が一段落したためオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでも円先安観を受けた円プット買いが後退した。

■変動率
・1カ月物12.24％⇒12.01％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.56％⇒11.55％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.10％⇒11.05％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.42％⇒10.39％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.38％⇒-0.31％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.25％⇒-0.19％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.13％⇒-0.08％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.02％⇒＋0.01％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞