[ドル・円通貨オプション]OP買い強まる、ドル・円相場上昇で

ドル・円オプション市場の変動率は上昇。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルはまちまち。円先安観を受けた円プット買いに一段と拍車がかかり、1カ月物、3カ月物は、円コール買いを上回った。1年物は逆に、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.51％⇒9.98％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物9.28％⇒9.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.09％⇒9.18％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.90％⇒8.91％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.28％⇒−0.29％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物‐0.04％⇒—0.04％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.21％⇒＋0.20％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.49％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞