[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い加速、円先安観強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。20年ぶりの円安水準となるドル円相場を受けてオプション買いが加速した。1年物は20年4月来の高水準を記録。

リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが加速した。

■変動率
・1カ月物9.56％⇒9.84％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物9.13％⇒9.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.98％⇒9.26％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.76％⇒9.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物−0.17％⇒−0.32％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.10％⇒−0.3％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.36％⇒＋0.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.63％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞