[通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い一服

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段落した。

リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物5.68％⇒5.67% （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.85％⇒5.82%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.01％⇒5.99%（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.26％⇒6.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.51％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.63％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.78％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞