ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段落した。

リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物5.68%⇒5.67% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.85%⇒5.82%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.01%⇒5.99%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.26%⇒6.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.51%⇒+0.54%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.63%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.70%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.78%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

情報提供元 : FISCO
記事名:「 [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い一服