[通貨オプション]変動率反発、R/Rはまちまち
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物と3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い優勢に転換した。6カ月物は横ばいになり、1年物では円先安感に伴う円プット買いが継続した。
■変動率
・1カ月物5.24%⇒5.28%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.55%⇒5.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.98%⇒6.01%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.43%⇒6.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.07%⇒+0.12%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.34%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.62%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.90%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%)
<KK>
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