[通貨オプション]円コールスプレッド縮小、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。ドル・円の上昇を受けてオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コールに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.73％⇒5.91％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.20％⇒6.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.46％⇒6.50％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.74％⇒6.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.34％⇒＋0.15％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.67％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.94％⇒+0.86％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.20％⇒+1.15％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞