ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。中長期物は3カ月ぶりの低水準となった。

リスクリバーサルでは連日調整が続き、小動きに終始した。

■変動率
・1カ月物7.25%⇒7.12%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.11%⇒6.92%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.20%⇒7.12%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.39%⇒7.30% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.20%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.64%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.95%⇒+1.94%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.17%⇒+2.14%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

情報提供元:FISCO
記事名:「[通貨オプション]週末要因やレンジ相場でOP売り、3カ月ぶり低水準