ドル・円オプション市場で1年物を除いて変動率は上昇した。相場不透明感を受けて短中期物中心にオプション買いが再燃。

リスクリバーサルはまちまち。3カ月物以降でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速した。

■変動率
・1カ月物6.99%⇒7.29%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.28%⇒7.42%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.95%⇒7.98%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.79%⇒7.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.23%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.59%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.14%⇒+2.18%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.35%⇒+2.39%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

情報提供元:FISCO
記事名:「[ドル・円通貨オプション]まちまち