[通貨オプション]変動率低下、OP売り、リスク警戒感が後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物5.62％⇒5.55％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.96％⇒5.81％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.6％⇒6.5％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.69％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.86％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.80％⇒＋1.79％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.48％⇒＋2.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.55％⇒＋2.56％（08年10/27=+10.71％）




＜KY＞