[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大 ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではイベントリスクを受けたオプション買いが強まった一方で、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。

■変動率
・1カ月物10.95％⇒11.03％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.13％⇒10.08 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.77％⇒9.71%（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.25％⇒9.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.35％⇒+1.45％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.20％⇒+1.25％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.08％⇒＋1.11％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.95％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞