NY債券：米長期債相場は下げ渋り、ポジション調整的な売買が主体

*07:08JST NY債券：米長期債相場は下げ渋り、ポジション調整的な売買が主体 21日の米国長期債相場は下げ渋り。米経済指標の発表はなかったことから、ポジション調整的な売買が主体となった。7月25－26日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で0.25ポイントの追加利上げが行われることを債券市場は完全に織り込んでいる。イールドカーブは若干のフラットニング。

CMEのFedWatchツールによると、21日時点で9月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が5.25-5.50％以上となる確率は100％程度。11月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が5.50-5.75％となる確率は29％程度。10年債利回りは一時3.857％近辺まで上昇したが、3.807％近辺まで反落し、取引終了時点にかけて3.835％近辺で推移。

イールドカーブは若干のフラットニング。2年－10年は-99.40bp近辺、2－30年は-93.30bp近辺で引けた。2年債利回りは4.84％(前日比：0bp)、10年債利回りは3.83％（前日比-2bp)、30年債利回りは、3.90％(前日比：-1bp)で取引を終えた。

＜MK＞