MSCIがプライベート市場の透明性を向上させる日次指数を立ち上げ

東京－2026年3月26日－MSCI Inc.（NYSE: MSCI、以下「MSCI」）はこの度、プライベート・クレジットおよびプライベート・エクイティの意思決定を支援する日次ベースのベンチマーク「MSCIナウキャスティング（デイリーNAV）指数」を立ち上げました。本指数の導入によって、MSCIのプライベート・キャピタル・ベンチマークは、プライベート市場向けの高頻度かつリサーチに基づくシグナルへと進化します。

 

プライベート市場での情報開示は従来四半期ベースで行われてきましたが、投資家にとっては、報告サイクルの合間に生じる情報の空白期間が課題となっていました。市場の動きを適時に反映し、ポートフォリオの意思決定を支えるタイムリーでベンチマーク水準のシグナルを必要とする投資家のニーズに応えるために開発された「MSCIナウキャスティング（デイリーNAV）指数」は、当社の既存ベンチマークと連動した日次NAV推定値を提供します。

 

新たに導入された「MSCIオール・カントリー・プライベート・クレジット指数」は、企業のCIOやリスク管理部門、コンサルタントによるクレジットサイクルにおける転換点の特定や、プライベート・クレジットのエクスポージャーの日次モニタリング、ガバナンスに関する報告および各委員会向けの報告を支援することを目的として構築されています。これを補完するソリューションとして、「MSCIオール・カントリー・プライベート・エクイティ指数」が、プライベート・エクイティのエクスポージャーに関する日次シグナルを提供します。この2つの指数を活用することで、投資家は、マルチアセットのリスクモデルに日次ベースでプライベート資産を組み入れられるようになり、情報開示の空白期間においても適時性の高いモニタリングや寄与度分析を強化するとともに、資産配分やポートフォリオ構築の意思決定に必要な情報を入手することが可能になります。

 

「MSCIナウキャスティング（デイリーNAV）指数」は、3つの情報源（MSCIが持つプライベート市場のベンチマークのアーキテクチャおよびファンドのキャッシュフロー履歴、基礎となるプライベート・ベンチマークの国別・セクター別エクスポージャーに基づいて再加重されたパブリック市場のプロキシ、GPから新たに報告されるファンドNAV）を統合し、日次NAV推計値を生成します。このアプローチは、堅牢な統計モデリング、セレクション・バイアスの低減に寄与するLP由来データ、そして透明性と長期的な拡張性を確保するための強固なインデックス・ガバナンスによって裏付けられています。

 

MSCI プライベート資産責任者 ルーク・フレマーは、次のように述べています。「投資家はこれまで、ベンチマーク水準のプライベート市場指標の信頼性と、現代のポートフォリオ運営や意思決定に求められる即時性のトレードオフという問題に直面してきました。新たに導入したMSCIナウキャスティング（デイリーNAV）指数は、このトレードオフを解消するソリューションとして、透明性のギャップを埋めることで、プライベート市場全体において、よりタイムリーで確信度の高い資産配分やリスク判断を可能にする日次シグナルを提供します。」

 

本指数の導入は、プライベート市場の透明性向上を推進するとともに、投資家の皆様がポートフォリオ全体にわたり十分な情報に基づく意思決定を行うために必要なツール、リサーチおよびデータを提供するという、MSCIの包括的なコミットメントを反映した取り組みです。詳細はこちらをご覧ください。

 

以上

 

MSCIについて

MSCI Inc.（NYSE: MSCI）は、金融エコシステム全体の参加者を共通言語でつなぐことで、グローバル市場の強化に貢献しています。当社の経験豊富なリサーチに基づき、かつ最新のテクノロジーによって支えられた、データ、リスク分析ツール、指数は、グローバル投資家にとってのスタンダードを確立するとともに、お客様がリスクと投資機会を理解することで、より良い意思決定を行い、イノベーションを実現できるよう支援しています。MSCIは、アセットマネージャーやアセットオーナー、プライベート市場のスポンサーや投資家、ヘッジファンド、ウェルスマネージャー、銀行、保険会社、そして事業法人にサービスを提供しています。詳細はwww.msci.comをご覧ください。

 

MSCI 日本法人について　

MSCI日本法人は、日本の投資エコシステムのキープレイヤーとして、グローバルなインサイトとローカルな専門性を融合させることで、機関投資家および個人投資家の皆様がますます複雑化する投資環境に適応できるよう支援しています。当社は東京で20年以上にわたり事業を展開しており、日本の年金基金、保険会社、資産運用会社、ヘッジファンド、富裕層ビジネス、銀行および事業会社の皆様と長期的なパートナーシップを築いてきました。

 

高度な分析ツールやリスク管理ツールを活用するとともに、専門のリサーチチームを設置することで、投資家がより良い意思決定を行い、より強固なポートフォリオを構築できるよう支援しています。MSCIの指数は、日本の主要な機関投資家が資産配分を行う際の基盤となっているだけでなく、NISAの主要指数として、個人投資家によるグローバルな分散投資と長期的な成長の実現にも貢献しています。MSCI指数がグローバル投資家に広く活用されるなかで、MSCI指数は包括的な役割を担い、日本企業とサステナビリティを重視するグローバル資本市場をつなぐことに寄与していきます。　　

 

さらに、私たちはクライアントの意思決定へのサステナビリティ統合を支援するとともに、「日本株女性活躍指数」や「日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」などの革新的なベンチマークを通じて、日本企業をグローバル資本市場につなぐ架け橋としての役割も果たしています。詳細はwww.msci.com/japanをご覧ください。