[通貨オプション]R/R、円プット買いが優勢

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買いが優勢
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではリスク警戒感の後退で、オプション売りが強まったが、中長期物では買いが続いた。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まり、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いを上回った。

・1カ月物6.64％⇒6.61％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.21％⇒7.19％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.69％⇒7.70％（08年＝23.92％）
・1年物8.15％⇒8.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.01％⇒＋1.88％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.82％⇒＋1.75％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.40％⇒＋1.34％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.63％⇒＋0.59％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞