[通貨オプション]OP売り続く、ドル・円レンジ相場で

*03:33JST [通貨オプション]OP売り続く、ドル・円レンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場でオプション売りが引き続き優勢となった。

リスクリバーサルは小動き。1カ月物と1年物で、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

・1カ月物7.19％⇒7.09％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.60％⇒7.56％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.07％⇒8.02％（08年＝23.92％）
・1年物8.47％⇒8.45％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.92％⇒＋1.91％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.76％⇒＋1.76％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.31％⇒＋1.31％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.58％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞