[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で

*03:32JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円のレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは6カ月物を除き、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まり、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いをさらに上回った。6カ月物は変わらず。

・1カ月物7.69％⇒7.63％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.82％⇒7.80％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.20％⇒8.19％（08年＝23.92％）
・1年物8.55％⇒8.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.80％⇒＋1.79％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.70％⇒＋1.69％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.28％⇒＋1.28％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.59％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞