[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*02:42JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ突破観測でオプション買いが一段と強まった。リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

・1カ月物7.76％⇒8.92％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.35％⇒8.88％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.35％⇒8.69％（08年＝23.92％）
・1年物8.55％⇒8.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.18％⇒＋2.44％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.80％⇒＋1.92％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.29％⇒＋1.38％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.59％⇒＋0.65％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞