[通貨オプション]OP売り、週末要因

*03:45JST [通貨オプション]OP売り、週末要因
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月物のドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まり、円コールスプレッドは拡大。6カ月物、1年物は円コールスプレッドが縮小した。

・1カ月物9.13％⇒8.64％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.12％⇒8.67％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.86％⇒8.58％（08年＝23.92％）
・1年物8.79％⇒8.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.92％⇒＋2.10％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.77％⇒＋1.78％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.30％⇒＋1.26％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.59％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞